RSI 指標全攻略：掌握計算、應用與交易策略

你是否曾經好奇，股價的漲跌是否過熱？是否已經來到超買或超賣的區域？ 相對強弱指標 (RSI) 就是一個能幫助你判斷市場強度的技術分析工具。在這篇文章中，我們將深入探討 RSI 的計算方法、應用技巧，以及如何將它融入你的交易策略中，幫助你更精準地掌握市場脈動。

RSI 的基本概念與計算

RSI，全名為 Relative Strength Index，是一種動量指標，由 J. Welles Wilder Jr. 在 1978 年提出。它的主要目的是衡量資產價格變動的幅度，藉此判斷股價是否處於超買或超賣狀態。 RSI 的數值介於 0 到 100 之間。

那麼，RSI 究竟是如何計算出來的呢？

RSI 的計算公式如下：

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

其中，RS (Relative Strength) 代表相對強度，計算方式為：

RS = 平均上漲幅度 / 平均下跌幅度

通常，我們會取一段時間 (例如 14 天) 的股價資料來計算 RSI。計算步驟如下：

1. 計算漲跌幅： 首先，計算每一天的股價漲跌幅。如果當日收盤價高於前一日，則為上漲；反之，則為下跌。
2. 計算平均上漲幅度與平均下跌幅度： 將過去 14 天的上漲幅度加總，除以 14，得到平均上漲幅度。同樣地，計算過去 14 天的下跌幅度加總，除以 14，得到平均下跌幅度。
3. 計算 RS： 將平均上漲幅度除以平均下跌幅度，得到 RS 值。
4. 計算 RSI： 將 RS 值代入 RSI 公式，即可得到 RSI 值。

舉例來說，假設我們計算台積電過去 14 天的 RSI，計算結果如下：

• 平均上漲幅度：2 元
• 平均下跌幅度：1 元
• RS = 2 / 1 = 2
• RSI = 100 – 100 / (1 + 2) = 66.67

RSI 值為 66.67，代表台積電的股價處於一個相對強勢的狀態。

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RSI 的常見應用情境

RSI 不僅僅是一個數字，更是一個解讀市場情緒的指標。以下是一些 RSI 常見的應用情境，幫助你更深入地了解如何運用 RSI 輔助你的交易決策：

• 判斷超買超賣： RSI 最常見的應用就是判斷股價是否處於超買或超賣狀態。一般來說，RSI 高於 70 被視為超買區，意味著股價可能過熱，隨時可能回調。相反地，RSI 低於 30 則被視為超賣區，意味著股價可能被低估，有機會反彈。
• 尋找背離： 背離是指股價走勢與 RSI 走勢出現分歧的現象。當股價創下新高，但 RSI 卻沒有同步創下新高，這被稱為「頂背離」，暗示股價可能即將下跌。相反地，當股價創下新低，但 RSI 卻沒有同步創下新低，這被稱為「底背離」，暗示股價可能即將上漲。 背離是一種重要的警訊，可以幫助你提前預測趨勢反轉的可能性。
• 確認趨勢反轉： RSI 可以用來確認趨勢反轉的訊號。例如，如果股價長期處於下跌趨勢，而 RSI 開始從超賣區向上突破 30，這可能暗示下跌趨勢即將結束，股價有機會反彈。
• 尋找黃金交叉與死亡交叉： RSI 也有黃金交叉與死亡交叉的型態。當較短週期的 RSI 線向上突破較長週期的 RSI 線時，代表出現黃金交叉，可能暗示買進訊號。反之，當較短週期的 RSI 線向下跌破較長週期的 RSI 線時，代表出現死亡交叉，可能暗示賣出訊號。

RSI 與其他指標的搭配

RSI 雖然是一個實用的指標，但單獨使用可能會有盲點。為了提高訊號的可靠性，許多交易者會將 RSI 與其他技術指標搭配使用。以下是一些常見的搭配方式：

• RSI 與移動平均線 (MA)： 移動平均線可以幫助你判斷趨勢的方向。你可以將 RSI 與移動平均線結合使用，當 RSI 出現超買訊號，但股價仍然在移動平均線上方時，可能代表股價只是短線過熱，長期趨勢仍然向上。
• RSI 與 MACD： MACD 是一個趨勢追蹤指標，可以幫助你判斷趨勢的強度。你可以將 RSI 與 MACD 結合使用，當 RSI 出現超買訊號，同時 MACD 也出現死亡交叉時，這可能暗示股價下跌的可能性較高。

例如，美元/日圓的走勢可以搭配RSI和移動平均線。當美元/日圓價格位於200日移動平均線上方，且RSI超過70時，表示市場可能處於超買狀態，暗示未來可能出現價格回調。此時，交易者可以考慮減少多頭部位或建立空頭部位。

RSI 的局限性與風險提示

RSI 雖然是一個強大的工具，但也並非萬能。在使用 RSI 時，你必須了解它的局限性，並注意相關的風險：

• 在極端市場行情下可能失效： 在極端上漲或下跌的市場行情下，RSI 可能長時間處於超買或超賣區域，導致訊號失真。例如，在 2020 年的疫情爆發初期，許多股票都出現大幅下跌，RSI 也長時間處於超賣區，但股價並沒有立即反彈。
• 需要搭配其他指標輔助判斷： RSI 單獨使用可能會有盲點，因此需要搭配其他技術指標，例如移動平均線、MACD 等，才能提高訊號的可靠性。
• 不適用於所有市場： RSI 的效果會因市場特性而異。例如，在波動較大的市場中，RSI 的訊號可能比較頻繁，需要更加謹慎地判斷。

另外，近年來，差價合約 (CFD) 交易越來越普及。 CFD 是一種高風險的衍生性金融商品， 71% 的零售客戶帳戶在交易差價合約時虧損。 如果你正考慮開始進行外匯交易或探索更多差價合約商品，那麼 Moneta Markets 億匯 是一個值得參考的平台。它來自澳洲，提供超過 1000 種金融商品，無論是新手還是專業交易者都能找到合適的選擇。因此，在使用 RSI 進行交易決策時，務必了解相關的風險，並謹慎評估自身的風險承受能力。

RSI 與量化交易

RSI 也可以應用於量化交易策略中。透過程式化交易系統，可以自動監控 RSI 的數值，並根據預先設定的規則執行交易。例如，你可以設定當 RSI 低於 30 時自動買入，當 RSI 高於 70 時自動賣出。量化交易可以幫助你克服情緒的干擾，並提高交易效率。

然而，量化交易也存在一些風險，例如程式錯誤、網路延遲等。因此，在進行量化交易之前，務必進行充分的測試，並確保你的交易系統能夠穩定運行。

RSI 的參數設定

RSI 的參數設定會影響其靈敏度。一般來說，RSI 的預設參數是 14 天。如果你希望 RSI 對價格變動更敏感，可以縮短參數，例如設定為 9 天。反之，如果你希望 RSI 對價格變動更穩定，可以延長參數，例如設定為 21 天。 在選擇交易平台時，Moneta Markets 儘匯 的靈活性與技術優勢值得一提。它支援 MT4、MT5、Pro Trader 等主流平台，結合高速執行與低點差設定，提供良好的交易體驗。

沒有絕對最好的參數設定，你需要根據不同的市場特性和交易風格，找到最適合你的參數設定。你可以透過回測的方式，測試不同參數設定下的交易績效，並選擇績效最佳的參數。

RSI 與全球經濟事件

除了技術分析之外，全球經濟事件也會影響股價走勢，進而影響 RSI 的數值。例如，聯準會的利率決議、美國總統大選、中美貿易戰等，都可能對市場產生重大影響。美國總統川普最新關稅發言未能安撫市場情緒，也顯示了政策因素對市場的影響力。

因此，在使用 RSI 進行交易決策時，你需要關注全球經濟事件，並了解它們可能對市場產生的影響。例如，如果聯準會宣布升息，可能導致股市下跌，RSI 也可能隨之下降。此外，川普政府針對中國輸美商品徵收高額關稅一事，除了可能引發兩國貿易摩擦之外，還可能造成美國企業成本上升，進而轉嫁到消費者身上。福特汽車甚至因為關稅問題，被迫調漲在美國販售的汽車售價。這些訊息都能幫助你更全面地評估市場風險。

結論

相對強弱指標 (RSI) 是一個有用的技術分析工具，可以幫助你判斷股價是否處於超買或超賣狀態，並輔助你的交易決策。然而，RSI 並非萬能，你需要了解它的局限性，並搭配其他技術指標和全球經濟事件，才能更精準地掌握市場脈動。 記住，成功的交易需要不斷學習和實踐，希望這篇文章能幫助你在投資的道路上更進一步！

RSI 值	狀態
70 以上	超買
30 以下	超賣

背離類型	意義
頂背離	可能下跌
底背離	可能上漲

RSI 參數設定	影響
9 天	更靈敏
14 天	標準值
21 天	更穩定

rsi計算範例常見問題（FAQ）

Q：RSI 的值範圍是什麼？

A：RSI 的值範圍在 0 到 100 之間。

Q：什麼時候應該考慮使用 RSI？

A：當你想要判斷市場是否超買或超賣時，可以考慮使用 RSI。

Q：RSI 可以獨立使用嗎？

A：雖然可以，但搭配其他指標使用會更有效。