RSI計算範例：解密相對強弱指標的應用與交易策略

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RSI 指標全攻略：掌握計算、應用與交易策略

你是否曾經好奇，股價的漲跌是否過熱？是否已經來到超買或超賣的區域？ 相對強弱指標 (RSI) 就是一個能幫助你判斷市場強度的技術分析工具。在這篇文章中，我們將深入探討 RSI 的計算方法、應用技巧，以及如何將它融入你的交易策略中，幫助你更精準地掌握市場脈動。

RSI 的基本概念與計算

RSI，全名為 Relative Strength Index，是一種動量指標，由 J. Welles Wilder Jr. 在 1978 年提出。它的主要目的是衡量資產價格變動的幅度，藉此判斷股價是否處於超買或超賣狀態。 RSI 的數值介於 0 到 100 之間。

那麼，RSI 究竟是如何計算出來的呢？

RSI 的計算公式如下：

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

其中，RS (Relative Strength) 代表相對強度，計算方式為：

RS = 平均上漲幅度 / 平均下跌幅度

通常，我們會取一段時間 (例如 14 天) 的股價資料來計算 RSI。計算步驟如下：

計算漲跌幅： 首先，計算每一天的股價漲跌幅。如果當日收盤價高於前一日，則為上漲；反之，則為下跌。
計算平均上漲幅度與平均下跌幅度： 將過去 14 天的上漲幅度加總，除以 14，得到平均上漲幅度。同樣地，計算過去 14 天的下跌幅度加總，除以 14，得到平均下跌幅度。
計算 RS： 將平均上漲幅度除以平均下跌幅度，得到 RS 值。
計算 RSI： 將 RS 值代入 RSI 公式，即可得到 RSI 值。

舉例來說，假設我們計算台積電過去 14 天的 RSI，計算結果如下：

平均上漲幅度：2 元
平均下跌幅度：1 元
RS = 2 / 1 = 2
RSI = 100 – 100 / (1 + 2) = 66.67

RSI 值為 66.67，代表台積電的股價處於一個相對強勢的狀態。

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RSI 的常見應用情境

RSI 不僅僅是一個數字，更是一個解讀市場情緒的指標。以下是一些 RSI 常見的應用情境，幫助你更深入地了解如何運用 RSI 輔助你的交易決策：

判斷超買超賣： RSI 最常見的應用就是判斷股價是否處於超買或超賣狀態。一般來說，RSI 高於 70 被視為超買區，意味著股價可能過熱，隨時可能回調。相反地，RSI 低於 30 則被視為超賣區，意味著股價可能被低估，有機會反彈。
尋找背離： 背離是指股價走勢與 RSI 走勢出現分歧的現象。當股價創下新高，但 RSI 卻沒有同步創下新高，這被稱為「頂背離」，暗示股價可能即將下跌。相反地，當股價創下新低，但 RSI 卻沒有同步創下新低，這被稱為「底背離」，暗示股價可能即將上漲。背離是一種重要的警訊，可以幫助你提前預測趨勢反轉的可能性。
確認趨勢反轉： RSI 可以用來確認趨勢反轉的訊號。例如，如果股價長期處於下跌趨勢，而 RSI 開始從超賣區向上突破 30，這可能暗示下跌趨勢即將結束，股價有機會反彈。
尋找黃金交叉與死亡交叉： RSI 也有黃金交叉與死亡交叉的型態。當較短週期的 RSI 線向上突破較長週期的 RSI 線時，代表出現黃金交叉，可能暗示買進訊號。反之，當較短週期的 RSI 線向下跌破較長週期的 RSI 線時，代表出現死亡交叉，可能暗示賣出訊號。

RSI 與其他指標的搭配

RSI 雖然是一個實用的指標，但單獨使用可能會有盲點。為了提高訊號的可靠性，許多交易者會將 RSI 與其他技術指標搭配使用。以下是一些常見的搭配方式：

RSI 與移動平均線 (MA)： 移動平均線可以幫助你判斷趨勢的方向。你可以將 RSI 與移動平均線結合使用，當 RSI 出現超買訊號，但股價仍然在移動平均線上方時，可能代表股價只是短線過熱，長期趨勢仍然向上。
RSI 與 MACD： MACD 是一個趨勢追蹤指標，可以幫助你判斷趨勢的強度。你可以將 RSI 與 MACD 結合使用，當 RSI 出現超買訊號，同時 MACD 也出現死亡交叉時，這可能暗示股價下跌的可能性較高。

例如，美元/日圓的走勢可以搭配RSI和移動平均線。當美元/日圓價格位於200日移動平均線上方，且RSI超過70時，表示市場可能處於超買狀態，暗示未來可能出現價格回調。此時，交易者可以考慮減少多頭部位或建立空頭部位。

RSI 的局限性與風險提示

RSI 雖然是一個強大的工具，但也並非萬能。在使用 RSI 時，你必須了解它的局限性，並注意相關的風險：

在極端市場行情下可能失效： 在極端上漲或下跌的市場行情下，RSI 可能長時間處於超買或超賣區域，導致訊號失真。例如，在 2020 年的疫情爆發初期，許多股票都出現大幅下跌，RSI 也長時間處於超賣區，但股價並沒有立即反彈。
需要搭配其他指標輔助判斷： RSI 單獨使用可能會有盲點，因此需要搭配其他技術指標，例如移動平均線、MACD 等，才能提高訊號的可靠性。
不適用於所有市場： RSI 的效果會因市場特性而異。例如，在波動較大的市場中，RSI 的訊號可能比較頻繁，需要更加謹慎地判斷。

另外，近年來，差價合約 (CFD) 交易越來越普及。 CFD 是一種高風險的衍生性金融商品， 71% 的零售客戶帳戶在交易差價合約時虧損。如果你正考慮開始進行外匯交易或探索更多差價合約商品，那麼 Moneta Markets 億匯 是一個值得參考的平台。它來自澳洲，提供超過 1000 種金融商品，無論是新手還是專業交易者都能找到合適的選擇。因此，在使用 RSI 進行交易決策時，務必了解相關的風險，並謹慎評估自身的風險承受能力。

RSI 與量化交易

RSI 也可以應用於量化交易策略中。透過程式化交易系統，可以自動監控 RSI 的數值，並根據預先設定的規則執行交易。例如，你可以設定當 RSI 低於 30 時自動買入，當 RSI 高於 70 時自動賣出。量化交易可以幫助你克服情緒的干擾，並提高交易效率。

然而，量化交易也存在一些風險，例如程式錯誤、網路延遲等。因此，在進行量化交易之前，務必進行充分的測試，並確保你的交易系統能夠穩定運行。

RSI 的參數設定

RSI 的參數設定會影響其靈敏度。一般來說，RSI 的預設參數是 14 天。如果你希望 RSI 對價格變動更敏感，可以縮短參數，例如設定為 9 天。反之，如果你希望 RSI 對價格變動更穩定，可以延長參數，例如設定為 21 天。在選擇交易平台時，Moneta Markets 儘匯 的靈活性與技術優勢值得一提。它支援 MT4、MT5、Pro Trader 等主流平台，結合高速執行與低點差設定，提供良好的交易體驗。

沒有絕對最好的參數設定，你需要根據不同的市場特性和交易風格，找到最適合你的參數設定。你可以透過回測的方式，測試不同參數設定下的交易績效，並選擇績效最佳的參數。

RSI 與全球經濟事件

除了技術分析之外，全球經濟事件也會影響股價走勢，進而影響 RSI 的數值。例如，聯準會的利率決議、美國總統大選、中美貿易戰等，都可能對市場產生重大影響。美國總統川普最新關稅發言未能安撫市場情緒，也顯示了政策因素對市場的影響力。

因此，在使用 RSI 進行交易決策時，你需要關注全球經濟事件，並了解它們可能對市場產生的影響。例如，如果聯準會宣布升息，可能導致股市下跌，RSI 也可能隨之下降。此外，川普政府針對中國輸美商品徵收高額關稅一事，除了可能引發兩國貿易摩擦之外，還可能造成美國企業成本上升，進而轉嫁到消費者身上。福特汽車甚至因為關稅問題，被迫調漲在美國販售的汽車售價。這些訊息都能幫助你更全面地評估市場風險。

結論

相對強弱指標 (RSI) 是一個有用的技術分析工具，可以幫助你判斷股價是否處於超買或超賣狀態，並輔助你的交易決策。然而，RSI 並非萬能，你需要了解它的局限性，並搭配其他技術指標和全球經濟事件，才能更精準地掌握市場脈動。記住，成功的交易需要不斷學習和實踐，希望這篇文章能幫助你在投資的道路上更進一步！

RSI 值	狀態
70 以上	超買
30 以下	超賣

背離類型	意義
頂背離	可能下跌
底背離	可能上漲

RSI 參數設定	影響
9 天	更靈敏
14 天	標準值
21 天	更穩定

rsi計算範例常見問題（FAQ）

Q：RSI 的值範圍是什麼？

A：RSI 的值範圍在 0 到 100 之間。

Q：什麼時候應該考慮使用 RSI？

A：當你想要判斷市場是否超買或超賣時，可以考慮使用 RSI。

Q：RSI 可以獨立使用嗎？

A：雖然可以，但搭配其他指標使用會更有效。